市场异象？VIX和标普指数同向运动频率创22年纪录

来源：汇通网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-02-17

  　这是今年第九次发生，芝加哥期权交易所(CBOE)的波动性指数(VIX)和标普500指数在周三(2月15日)交易时段发生同向波动，当时VIX期权价格上涨了11%，与此同时标普500指数连续第七日上涨。

　　这种情况变得越来越频繁：今年是两项指标自1995年以来同向波动最多的一年。在1995年，VIX指数年均值录得其有史以来最低水平，股价创下77次历史新高(自1980年以来最多的一年).

　    据交易商Rhino Trading Partners的Michael Block称，波动性指数不断上升的原因，可能是由于做空标普500期权的对冲基金在标普指数不断上涨过程中，随着行权日期的临近，正在回补空头。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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